[TradingView]VWAP乖離率とバンド

VWAP band by daisuke_gewinn on TradingView.com
最近FXより個別株のほうが勝ちやすい為、ひたすら個別株トレードしています。
チャート分析にはTradingViewを利用していますが、そこで主に使っているのがVWAPバンドです。 

TradingViewではVWAPをさくっと表示可能です。

VWAPは出来高加重平均で、1日の出来高を加味した平均価格です。よくMSワラントとかでは、VWAPの終値90%とか指定されることありますよね。

またVWAPに対して売り買いが行わることも多々あります。
出来高加重平均取引（大和証券）

そこで、通常の取引においてVWAPに対して大きく乖離している場合プロが参入しずらくなって大きく乖離しないのではないか？という想定のもと乖離率を計算してバンドとして表現したものがこちらです。



個別株だと、２~４σまでの範囲ぐらいがよさそうなので、２と４σがデフォルト設定です。
画像は、実際トレードした12/11ケイブ(3760)のチャートです。

前の日高騰したのですが、理由も微妙で出来高に対して値動き大きすぎるという警告も出てきたので（このインジケータはまた別途紹介します）ねらっていました。
朝１に吹いたのですがこのタイミングでは入れずいったんリバが発生した際、乖離率から求めた平均値付近で下げ始めたタイミングで売り入り、-2σを超えた所で決済しました。

この日はこの後戻り始めたので良い所で決済出来た形です。

もちろん絶対ではありませんが、ほぼデイトレはこの値を見て行っています。私の中では、株短期トレードするなら絶対見るべきテクニカルとなっています。

乖離率で行き過ぎたタイミングをみるのもありですが、このようになぜか、きれいにリバで平均値までしか戻らないチャートを何度もみるので、何かあるのかもしれませんね。（乖離率はアルゴリズムトレードの基本なのでVWAPに対してどれだけ売られているか？という値は何か見ていそうな気がします）

チャートは、ひとつ前のケイブの2日後のチャートです。前の日子会社がHPを公開したという？な理由で大幅高したのと、相変わらず出来高に対して価格が動きすぎというサインがでたので、この日は朝寄りで売り参入。同じくー2σ超えたところで決済しました。さすがに強い下降トレンドが出てリバがきっちり平均値まで。引けまで下げ続けました。


もちろん、株も強いファンダメンタルズ要因がかかると、こんなテクニカルは無視して手じまい売りはいったりします。ニュースが出ていないか確認したのちのトレードするのが重要です。特に個別株は情報で上下したりするのでニュースの収集は注意です・・（痛い目見たこと多々ありますｗ）

チャートは下方修正した後のメガチップスの動き。乖離率？なにそれ？って感じで下げました。

なお、この日昼１に買いで参入して痛い目見てます（汗）、信用売り玉が多かったのと、前の日修正発表前に不自然に下げていたうえ、修正内容が株の譲渡損でのマイナス修正だったので、一時的なもんだし不採算事業譲渡して現金入ったのだから、どっちかというと将来の業績に＋なんじゃ？とおもったのですが、そうはいかなかったようです。落ちるナイフは掴むなという典型となってしまいました。